| Re: Келли в реальной жизни ID:6074 ответ на 6068 |
Ср, 6 декабря 2006 04:11 [#] |
|
|
Спасибо за критику. Продолжу свою мысль. Главная проблема, когда мы выделяем деньги "на игру" с РОР, допустим 5% в том, что делать если мы попадем в эти 5%, сколько таких локальных банков надо иметь чтобы не пойти помиру?, с какими шансами?...
Суть моей идеи заключается в том, что мы ставим всегда относительно нашего глобального БАНКА, а риски считаем для ЧАСТИ банка, которой мы можем реально рискнуть. В таблице все это наглядно представлено.
Конретный пример. Мы оцениваем свое состояние на текущий момент в 500 000$ и изучив мою таблицу выбираем игру с келли/7. Это значит, что при М=+1% и D=1 мы будем ставить B/700, в данном cлучае 714$, изменяя ставку на 10$ при каждом изменении нашего банка на 7 000$. А в случае с М=+1.5% и D=10 мы должны всегда ставить B/4666, в данном cлучае 107$, изменяя ставку на 10$ при каждом изменении нашего банка на 47 000$....
При этом до того как наш банк составит 1 000 000$ мы "просядем" до 450 000$ с вероятностью 20%, до 400 000$ с вероятностью 5%, до 350 000$ с вероятностью 1%, до 300 000$ с вероятностью 0.1%, и.т.д. ЛИЧНО меня это устраивает, у Вас может быть свое мнение, какой столбец выбрать.
Добавил результаты среднего времени "Удвоения банка" относительно келли=1, т.е во сколько раз дольше.
 |
Вложение:
kelli1.xls
(Размер: 22.50KB, Загружено 901 раз)
|
|
|
|