| Re: Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5895 ответ на 5887 |
Вт, 31 октября 2006 18:49 [#] |
|
|
|
Помучил сегодня СБА. Получилось, что использование риск-аверсионных индексов более оправданно при более глубоких подрезках. Например, при подрезке 5/6 ROR уменьшается на 25% только лишь от применения РА-индексов, при крохотном уменьшении матожидания.
|
|
|