| Риск-аверсионные индексы vs обычные ID:5901 ответ на 5887 |
Ср, 1 ноября 2006 22:03 [#] |
|
|
Побольше таких постов как это у Джона.Добавлю свои знания- которые мне дал когда то Jako.Желаю ему что бы ему больше не резали две в игру- хотя он и 1,5 бьет. 
Одним из первых пионеров по иследованнию риск аверсионных индексов был Джоель Фридман.Он представил свою работу в 70х годах.Работа называлась "Risk Averse Playing Strategies in the Game of Blackjack".Опишу смысл-
Игровые стратегии для систем счёта карт обычно имеют цель максимизировать ожидание.Работа Фридмана исследует изменения в оптимальной стратегии игры,которые возникают,когда используется более уместная цель максимизации.В нашем случае- это достижение максимального денежного результата при максимально возможном снижении рисков.
Не расположенные к риску индексы можно понять используя концепцию CE (Certainly Equivalent- точный эквивалент).В CE мы высчитываем ожидаемый выигрыш через призму риска.Например-
Мы столкнулись с выбором одной из двух вариаций игры.-
Игра 1 имеет большее ожидание (EV),но и большее отклонение(риск).
Игра 2 подверженна риску гораздо менее.
Типично для них-
Игра 1 будет включать в себя все даблы,в то время как игра 2 основывается на простом подборе карт.
Считаем что CE касается касается обоих игр:
CE1= e1-(f/2)*V1
CE2= e2-(f/2)*V2
E - ожидание
V - риск
f - размер ставки,выраженный с помощью критерия Келли.
Теперь становится понятно что обычные индексы определяются путем выбора игры с большим ожиданием,тогда как р-а индексы высчитываются путем выбора игры с большим CE.
И их не только нужно высчитывать при глубоких подрезках о которых писал Джон.Их нужно учитывать и при плохих подрезках!Ведь очень часто уже на +3 при плохой подрезке мы ставим максимум стола(а мы вынуждены это делать что бы побить такую игру).Отклонение в такой игре очень большое и нам конечно здесь тоже необходимы р-а индексы.
Всем удачи!
|
|
|